이번 튜토리얼은 트위터에서 공개된 누적 거래량 델타, CVD(Cumulative Volume Delta) 튜토리얼입니다.
이번 지표도 마찬가지로 엠페러가 자주 쓰는 지표로써 저자 트위터에 많이 올라옵니다.
천천히 읽어보시고, 도움이 되길 바래요 😙
역주 설명은 문장 첫 부분과 끝 부분에 * 또는 ¹ ² ³ 을 달았습니다.
예시: *¹ 안녕하세요*
※ 이번 수업에서 알아볼 내용
1. 시장의 가격이 움직이는 이유
2. 델타(Delta)가 무엇인지 알아보기
3. CVD를 트레이딩에 사용하기 (시장의 흡수와 고갈 상태 식별하기)
- 흡수와 고갈 개념 (Absorption and Exhaustion)
-- 흡수 개념 예시
-- 고갈 개념 예시
4. 결론 및 요약
- 사진 요약
5. CVD 지표를 무료로 보는 방법 (Coinalyze, Tradingview)
- 본문에서 사용된 웹사이트 : Coinalyze
1. 가격은 왜 움직이는 걸까요?
*노란색 부분 번역 및 요약*
"시장의 행동은 모든 것을 할인합니다"
위 문장의 의미를 완전히 이해하고 받아들이지 않았다면 무슨 의미인지 모를 것입니다.
기술적 분석가들은 시장의 근본적인 움직임이 정치적인 이유, 심리적인 이유, 경제 등 가능한 모든 정보가 여러 방식으로
시장 가격에 영향 끼친다고 생각하기 때문에 근본적으로 가격 행동(PA)에 대한 공부가 가장 중요하고 필요한 전부라 믿습니다.
모든 유동성 자산의 가격은 수요와 공급이라는 한 가지 이유로 움직입니다. (99%가 이런 이유)
시장에 참여하는 사람들은 자산을 사거나 팔고 싶어 할 텐데, 가격은 참여자들이 구매하는 자산의 미래 가치를 어떻게 생각하느냐에 따라 달라집니다.
주문의 방식은 두 가지가 있습니다.
- 지정가 주문 (Limit order) : 오더북에 매수/매도하려는 가격을 주문하는 방식, 슬리피지를 방지하고, 가격이 움직일 경우에만 체결됨.
- 시장가 주문 (Market order) : 현재 표시되는 가격으로 즉시 매수/매도
2. 델타(Delta)가 뭔가요?
델타(Delta)는 특정 가격에 체결된 매수 주문과 매도 주문의 차액(뺀 가격)을 말합니다.
CVD(Cumulative Volume Delta)는 이 델타를 누적 방식으로 보여주는 지표입니다.
만약 CVD가 양수면 공격적인 구매자들이 있음을 의미하고,
CVD가 음수이면 공격적인 판매자들이 있음을 의미합니다.
※ 요약
- 델타는 특정 가격에서 체결된 매수 주문과 매도 주문의 차이를 말합니다.
- 지정가 주문은 시장에 유동성을 제공합니다. (소극적 참여자)
- 시장가 주문은 시장의 유동성을 빼앗아 갑니다. (공격적 참여자)
- CVD는 누적 델타 그래프를 지표로 나타내줍니다.
- CVD는 단기 트레이딩에 사용해야 합니다.
3. CVD를 트레이딩에 사용하는 방법
여기서 알아야 할 두 가지 개념은 흡수와 고갈입니다. (Absorption and Exhaustion)
*Absorption : 흡수
*Exhaustion : 고갈, 지친, 소진
이는 다이버전스(divergence)를 보듯이 가격과 CVD 라인의 차이로 볼 수 있습니다.
*다이버전스의 뜻은 발산, 이격 등을 말하는데 가격과 보조지표가 서로 다른 추세로 움직일 때를 말함
예시를 보며 깊게 파헤쳐 봅시다.
- 흡수 개념 예시 - Absorption
예시의 차트를 보면, 다이버전스가 나타난 게 보입니다.
가격은 고점이 낮아지고 있지만, CVD의 고점은 높아지고 있습니다.
= 이는 '공격적인 매수세가 흡수' 되었음을 의미합니다. (해소)
공격적인 매수세가 흡수되었으니 가격이 하락할 가능성을 볼 수 있습니다.
다른 예시인 위 차트를 보면 공격적인 매도세가 얼마나 흡수되었는지 볼 수 있습니다.
가격의 저점은 점점 상승하는데, CVD의 저점은 점점 하락하고 있습니다.
언젠가 이처럼 공격적인 매도세가 흡수될 때면 가격이 상승할 것이라 예상할 수 있습니다.
- 고갈 개념 예시 - Exhaustion
고갈, Exhaustion : 시장의 주문이 점점 줄어들며 규모가 작아지고 있을 때. (자산 관심도가 부족)
예를 들어 가격이 단기적으로 새로운 고점, 저점을 만들었는데, CVD는 따라 움직이지 않는 상황입니다.
이는 반전 신호일 수도 있습니다.
예시를 보면 가격의 고점은 높아졌는데, CVD의 저점은 낮아졌습니다.
= 공격적인 구매자들이 지쳤다는(Exhaustion) 의미로 볼 수 있습니다. (공격적 매수세 고갈)
반대 상황의 예시도 봅시다.
가격이 저점을 갱신했고, CVD가 따라 움직이지 않습니다
= 공격적인 판매자들이 지쳤고(Exhausted), 가격이 상승합니다.
4. 결론 및 요약
시장에 흡수/고갈 상황 발생 시 CVD 사용법 (Exhaustion and Absorption)
지쳐버린 판매자들 : 매도되는 물량이 줄어들면서, 가격 상승 가능성 (Exhausted sellers)
지쳐버린 구매자들 : 매수되는 물량이 줄어들면서, 가격 하락 가능성 (Exhausted buyers)
매도 압력 흡수 : 판매 압력이 구매자들에 의해 흡수되며, 가격 상승 가능성 (Pressure absorbed by buyers)
매수 압력 흡수 : 매수 압력이 판매자들에 의해 흡수되며, 가격 하락 가능성 (Pressure absorbed by sellers)
5. CVD 지표를 무료로 보는 방법 (Coinalyze, Tradingview)
- Coinalyze
아래 사이트에서 CVD 지표를 무료로 사용할 수도 있습니다.
https://coinalyze.net/bitcoin/usdt/binance/open-interest-chart/btcusdt_perp_oi/
저는 Coinalyze에서 'Aggregated CVD Futs. STABLECOlN-margined Contracts' 지표를 추가해서 사용합니다.
* Aggregated CVD : 여러 거래소의 CVD를 합쳐서 보여줌
여러분은 다른 지표를 설정해 보면서 본인에게 맞는 지표를 실험해 볼 수 있습니다.
- 트레이딩뷰 (Tradingview)
*저자의 원문에는 Coinalyze 사이트만 소개되어 있습니다*
- 트레이딩뷰에서 'Aggregated CVD' 검색 후 적용
- 설정에서 빨간 네모의 체크를 해제하면 Coinalyze의 지표처럼 선으로 볼 수 있습니다.
델타가 무엇이며, CVD를 해석하고 데이 트레이딩에서 CVD를 사용하는 방법이 이해가 되었길 바랍니다.
(저는 단기 트레이딩에서만 CVD를 사용하려고 절제하고 있습니다)
이 글이 도움이 되었길 바랍니다.
요약과 의역이 있습니다.
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