6. 스탑 로스 - STOP LOSS 사용법 총 정리 (MASTER-CLASS / 한글 번역)

 

이번 PDF는 약 7일 전에 올라온 스탑로스 마스터 클래스 편 입니다.

 

 

19페이지로 있으며 스탑로스는 이 게시물 하나로 정리가 되지 않을까 싶을 정도로 자세히 다룹니다.

 

이전 게시물인 리스크 관리 part.3 - 스탑로스, 손절매 설정 방법 ,

자금 보존 PART.2 의 내용들이
더 자세히 보충되어 작성되었습니다.

스탑로스를 레버리지의 효율성을 위해 사용할수 있다는 점 등 유용한 정보가 많으니

천천히 읽으시고 도움이 되시길 바랍니다

역주 설명은 문장 첫 부분과 끝 부분에 *을 달았습니다.
예시: *안녕하세요*

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소개 - INTRODUCTION

이 PDF를 만들며 정한 목표는 최대한 짧게 만드는 것이었습니다.
이론적인 내용은 0% , 100%의 실용적인 개념만 있습니다.

이 문서를 다 읽은 후에는 당신도 다음 항목들을 마스터할 수 있을 것입니다.

1. 스탑 로스 설정
2. 스탑 로스 계산
3. 포지션 사이즈 계산
4. 절대 파산당하지 않는 매매

어디에서 포지션을 포기하는지 결정하기 위해서는 스탑 로스가 필요합니다.
거래를 포기하는 이유는 가격 구조가 예상하는 방향과 반대로 움직인다면 매매를 할 필요가 없기 때문입니다

*움직임이 진입의 이유와 정 반대 방향이라면 진입한 이유가 상실됨*

스탑 로스는 시장 구조가 반대 방향으로 계속될 확률이 더 높은 지점에 배치되어야 합니다.

*예시: 현재 가격이 100일 때, 가격이 90까지 떨어지면 70까지 떨어질 수 있으므로 90에 로스컷 설정*

 

위에서 설명한 바와 같이, 위 사진을 예를 들면,

"시장의 상승 추세에서 새로운 고점을 만든 저점이 무너지면
시장 구조가 무너졌으므로 추세가 바뀔 것이라고 가정할 수 있습니다."

이러한 시나리오가 발생했을땐, 시장 구조를 변경하는 수준에 스탑로스를 설정하는 게 좋습니다.

*포지션 진입시 위와 같은 차트의 흐름이 나타났을 때 이전의 포지션 스탑로스 지점을
'상승하기 위한 저점' = 계획이 무효화가 되는 지점 (무효화 지점)으로 변경하는 것은 좋습니다.
하지만, 근거없는 희망으로 포지션이 나가리 되지 않게 스탑로스를 변경하는 것은 멍청한 행동입니다.*

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※ 메모
위의 추세는 비트 코인이 64K($64000)로 이동했을 때의 모습을 잘 보여줍니다.
저는 너무 복잡해하지 않게 시장 구조의 기술적 전문 용어는 사용하지 않았습니다.

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TO CONCLUDE - 그래서 스탑로스가 필요한 이유는?

 

SL : Stop Loss - 스탑 로스는 필수입니다.


1. 시장 구조가 변경될지도 모르는데 포지션을 유지하는 행동은 비논리적입니다.

*시장 구조 변경이 예상 되는 지점에 닿았는데도 불구하고*

2. 거래 포지션 사이즈를 계산하기 위해 스탑로스가 필요합니다.
이것은 많은 사람들이 간과하는 SL의 가장 중요한 사용처 입니다. (선물 거래에서의)

또한, SL 설정은 리스크 관리에서 가장 중요한 도구입니다. (리스크 관리에서의)

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TO QUICKLY ILLUSTRATE - 간략한 설명 (레버리지 포지션)

우리 총 자본이 1억이라고 가정해 봅시다

*한화로 수정*

우리는 총 자본의 1%, 즉 100만 원만 위험에 빠트리고 싶습니다. (리스크 금액으로)

현재의 가격과 시장 구조가 변경될 지점 간의 거리는 4%입니다.

거리 예시

우리의 포지션 사이즈는 100만원을 4%로 나누면 됩니다.
따라서 2500만원의 포지션을 진입할 수 있습니다.
1,000,000/4% = 25,000,000

2500만 원의 포지션을 진입하고,
스탑로스를 현재 가격의 4% 아래로 배치하면 100만 원만 잃게 됩니다. (교차 X, 격리 O)

진입 시 많은 포지션 보유를 막기 위해 레버리지를 사용하여 보유량을 줄일 수 있습니다.

*자본이 한 포지션이 너무 많이 쏠리는 것을 방지하기 위해. 다른 포지션 진입 등을 이유로*

※ 예시
이번 포지션에 100만원만 걸고 싶다면
진입 가능 포지션이 2500만원 입니다. (100만 원 ÷ 4% = 2500만 원)
따라서 거래소에서 100만 원을 담보로 25X 레버리지로 포지션을 개설할 수 있습니다.

'레버리지 포지션'
전체 자본	100,000,000원
위험 자본	1,000,000원
포지션 크기	25,000,000원
스탑 로스 지점(종료되는 지점)	4%

즉, 가격의 진행 반대방향으로 4% 이동하면 포트폴리오의(전체 자본의) 1%만 잃게 됩니다.

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스탑 로스를 사용하여 포지션 크기를 결정하는 방법과
레버리지를 사용하여 포지션을 관리하는 방법을 설명했습니다.

SL의 기본적인 용도를 명확하게 이해했길 바랍니다.

이제 이 내용들로 마스터 클래스를 시작해 보겠습니다!

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BASICS OF STOP LOSS - 스탑로스의 기본

트레이더의 99%가 스탑로스를 이해하지 못하기 때문에 매매를 실패합니다.
스탑로스는 청산을 방지하고, 파산을 피하기 위해 가장 중요한 주제입니다.

이것이 스탑로스를 마스터해야 하는 이유의 전부입니다.

거래 중에 당신의 계좌를 터트리지 않기 위해서는 오직 2가지 도구만 있습니다.

1. 위험 관리 - Risk Management
2. 스탑 로스 - Stop Loss

위의 2가지 규칙을 따르지 않으면 당신은 분명 실패할 것입니다.
이번 아티클에서는 스탑로스를 자세히 알아보아 마스터를 해봅시다.

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DIFFERENT CHARTS = DIFFERENT SL

다른 차트에선 다른 스탑로스

트레이더들 사이의 일반적인 오류는
스탑로스를 손실의 고정 비율로 두고 사용하는 것입니다.

예를 들어, '스탑 로스를 5%로 고정하는 것'

이건 진짜 좋지 않은 방법입니다.

스탑로스는 기술적 분석만을 기준으로 설정해야 합니다.

모든 설정 지점은 다르며 고정 SL는 작동하지 않습니다.

*효율적으로 작동하지 않는다*

 

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STOP LOSS = INVALIDATION LEVEL

스탑 로스 = 무효화 지점

진입은 이동 방향에 따른 유효한 이유를 갖고 TA에 따라 진입해야 합니다.

진입 근거(유효한 이유)가 상실되면 거래를 종료해야 합니다.

*진입할 이유가 없으면 왜 진입함!*

진입 근거가 상실되는 지점을 무효화 지점(INVALIDATION LEVEL)이라고 부릅니다.

아래는 진입의 예시입니다.

리테스트 컨펌 후 진입

무효화 지점에 도착했다고요? 그럼 내려!!!!

스탑로스는 가격이 무효화 지점에 도달하자마자 완벽하게 사용되는 도구입니다.
거래를 시작하기 전에 항상 무효화 지점을 찾아두세요.

넌 안내려?

 

진입 근거가 상실되는 즉시, 미련을 두지 말고 나오세요.

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계속 말하듯이 진입의 이유가 상실되면 진입할 이유가 존재하지 않으니 거래를 종료해야 합니다.

지지가 확정되어 진입을 하였으나, (사진 내 '리테스트' 부근에서 진입을 했다면)
지지가 깨지면 진입 사유가 사라지기 때문에 스탑로스로 빠져나와야 합니다.

*지지를 보고 진입했으나, 진입의 이유인 지지가 무너졌기에 탈출해야 함*

 

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몇 가지 예시의 도움을 받아 스탑로스를 배치하는 방법을 이해해 봅시다.

저는 단순하게 설명해드리기 위해 간단한 지지/저항만 사용해 진입하는 것을 가정하겠습니다.

1. 박스권 돌파 중에 스탑로스 배치

참고: 저는 스탑 헌팅을 방지하기 위해 무효화 지점보다 약간 아래에 스탑로스를 배치합니다.

위 예시에서는 볼륨이 동반된 박스권 돌파에서 진입을 했습니다. (1~3)
스탑로스는 박스권의 맨 아래에 배치했습니다.

나머지의 설명들은 부연 설명이 필요 없습니다.

*차트 내 설명만으로도 충분하다는 소리*

※ 중요 사항

저는 스탑로스 주문을 사용하지 않습니다.
무효화 수준에 도달하면 수동으로 종료하기 때문입니다.
이것은 가짜 꼬리로 인한 헌팅을 방지할 수 있기 때문입니다.

*수동으로 종료하는 방식이 익숙하지 않다면 함부로 따라 하지 말 것*

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※ 스탑로스 배치

1. 저항/지지 지역 확인 (매물대)
2. 돌파
3. 리 테스트 컨펌
4. 저항 지역 전환 (flip, 바뀌는)
5. 돌파 컨펌

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STOP HUNTING - 스탑 헌팅

일부 트레이더는 스탑로스 헌팅으로 포지션이 종료되는 상황 때문에,
일부 트레이더는 스탑로스로 엄격한 손절 주문을 하는 차이 때문에

스탑로스는 매우 논란이 많은 주제입니다.

이 딜레마에 대한 해결책은 다음 페이지에서 설명합니다.

스탑 사냥 중

※ 손절의 두 가지 방법 (스탑로스 딜레마의 해결책)

• 꼬리에 의한 스탑로스 헌팅을 피하기 위해 무효화 지점 약간 아래에 스탑로스를 배치하세요.
• 스탑로스 헌팅을 피하기 위해 무효화 컨펌을 수동으로 확인하고 거래를 직접 종료시키세요.

개인적으로 저는 스탑로스 헌팅을 방지하기 위해 무효화 지점을
수동으로 컨펌 후 포지션을 종료합니다.

 

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CONCLUSION - 결론

1. 스탑로스는 시장 구조 셋업을 기본으로 하며 스탑로스의 % 는 매 거래마다 바뀝니다.

2. 스탑로스는 시장 구조가 변경될 가능성이 있는 지점에 배치됩니다. 시장 구조가 바뀌면 반대방향의 거래를 하게 됩니다.
스탑로스 = 무효화 지점

*시장 구조가 바뀌었는데 거래를 지속할 이유가 없으니 그 지점에 스탑로스를 배치하여 거래를 종료해야 한다.*

3. 스탑로스는 TA에 기반해서 설정되어야 합니다. 다른 설정 방법은 없습니다.

4. 거래를 시작하기 전에 스탑로스를 먼저 찾고, 이를 기반으로 포지션 사이즈를 설정하세요.

5. 스탑로스 헌팅을 방지하기 위해 포지션을 수동으로 종료할 수도 있습니다. 하지만 당신이 컴퓨터 앞에 있지 않다면
스탑로스 주문을 걸어둘 수 있습니다.

* 차트를 실시간으로 지켜볼 수 있는 상황이 아니라면 주문을 통해 손실을 방지하세요.*

 

※추신

 

스탑로스를 손익분기점(진입가)으로 전환하기 위해 서두르지 마세요.

이는 아무런 이득이 없는 시장 참여로 이어집니다.

*스탑로스를 빠르게 진입가로 옮겨버리면 좋지 않다(진입가 위에 무효화 지점이 있는 게 아니라면)*

우리는 이번 파트에서 배운 개념들로 다음 마스터 클래스에서 또 배울 예정입니다.

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요약과 의역이 있습니다.

요청 또는 이해 안 되는 내용이 있으면 댓글로 달아주세요. 열심히 알려드릴게요!

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