7. On Balance Volume - OBV 사용법 (MASTER-CLASS / 한글 번역)

이번 클래스에서는 OBV의 소개와 사용 방법을 다룹니다.

 

저도 예전 Emperor의 메뉴얼을 처음 읽었을때부터 지금까지 사용하는 좋은 지표입니다!

 

여러분에게도 도움이 되었으면 좋겠습니다.

 

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역주 설명은 문장 첫 부분과 끝 부분에 *을 달았습니다.
예시: *안녕하세요*

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Master-Class on OBV indicator

OBV 마스터 클래스

 

OBV는 볼륨의 흐름을 측정하는 지표입니다.

 

이 글을 통해 배워봅시다.

 

두번 읽고 친한 친구들에게 공유하세요!

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• OBV 소개

OBV는 누적 거래량, On Balance Volume의 약자입니다.

 

OBV는 매수/매도의 압력을 보여줍니다.

 

저는 이것을 책에서 발견했습니다.

(조셉 그랜빌의 New key to Stock Market Profits)

 

이것을 사용하는 방법을 배우기 전에 어떻게 계산하는지 알아봅시다.

(사용법을 알기 전 어떻게 계산되는지 이해할 필요가 있습니다.)

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• OBV 값 계산 방법

신규 트레이더들은 지표가 어떻게 만들어지는지 이해하려 하지 않습니다.

 

이것은 정보를 대부분 쓸모없게 만들기 때문에 치명적인 실수입니다.

*원리를 알수록 넓게 이해할 수 있다*

 

OBV는

 

가격이 상승할때는 지표에 거래량을 추가하여 계산합니다.

가격이 하락할때는 지표에 거래량을 차감하여 계산합니다.

 

결론적으로

가격이 긍정적인 움직임을 보일 때마다, 지표에 거래량이 추가됩니다.

*상승시*

 

가격이 부정적인 움직임을 보일 때는, 지표에 거래량이 차감됩니다.

*하락시*

 

*추가 설명*

 

1월 1일 주가가 전일대비 상승 마감했고,

 

거래량이 100, 누적 거래량이 1000이라면 OBV는 1100이 됩니다.

 

1월 2일 주가가 전일대비 하락 마감했고

 

거래량이 200이라면, 누적 거래량은 1100에서 200을 뺀 900이 됩니다.

 

1월 3일 주가가 전일대비 같은 가격에 마감했다면

 

누적 거래량은 900입니다.

 

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• OBV의 용도

가장 단순한 형태로 볼륨의 유입을 확인할 때 사용됩니다.

추세를 거래량으로 컨펌을 할 때, OBV 지표가 우리를 도울 수 있습니다.

 

만약 OBV에 의해 추세를 컨펌할 수 없는 상황이라면,

그것은 거래량의 유입이 가격이 보여주는 것과 정반대여서 일 것입니다.

(다이버전스)

 

다이버전스는 (Divergence)

가격과 지표가 정반대의 세기를 보일때 발생하는 차이입니다.

 

다이버전스를 확인했다면

우리는 가격의 방향이 반대 방향으로 움직일 것을 기대 할 수 있습니다.

*반전 신호*

 

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• 예시 1 - 일반적인 상황

비트코인의 가격 상승

OBV 또한 상승

 

가격과 거래량 사이에 유의미한 상관 관계가 있음을 볼 수 있습니다.

 

이것은 거의 대부분에 시간에서 나타나는 명확하고 단순한 시나리오입니다.

 

가격이 내려가고 OBV가 하락하는 상황도 자주 나타납니다.

 

긍정적인 상황 입니다. 

*가격과 거래량의 관계가 이상한, 수상쩍지 않은 자연스러운 상태*

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• 거래량이 중요한 이유 - Volume

 

다이버전스를 공부하기 전에, 먼저 거래량이 왜 중요한지 이유를 알아야합니다.

 

가격은 경매로 결정됩니다.

 

차트는 구매 또는 판매를 하기 위해 관심있는 사람들에게 끊임없이 보여줍니다.

(마치 경매장 처럼요)

 

자산의 가격은 시장에서 자산의 가치를 어떻게 생각하는지에 따라 결정됩니다.

 

시장은 개개인의 구매자와 판매자로 구성,

즉 경매 참가자들로 구성 됩니다.

 

따라서 시장을 한 개인(평범한)이나 적은 자산으로 전체 시장을 조종하는 것을 불가능합니다.

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예를 들어,

 

농산물 시장에서 레몬 10000개가 개당 1000원에 팔렸습니다. 

 

구매자는 레몬 1개를 개당 만원에 되팔려고 합니다.

 

그럼 레몬의 가격은 얼마라고 생각하세요?

 

물론 개당 천원입니다.  

 

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한 판매자가 레몬을 만원에 판매하려는 행동은 평범하지 않은 이상한 행동입니다. (outlier)

*다이버전스 상황= 갈라져 교차된 상황, 예상에서 벗어난 상황*

 

총량 대비 판매 금액(볼륨)이 가격의 상승세와 일치하지 않습니다.

 

이것이 거래량이 중요한 이유이며, 이것이 다이버전스인 이유입니다.

 

적은 거래량의 거래 = 낮아진 체결량

*가격과 거래량을 예를 들어,

가격은 상승하는데 거래량이 하락하는 자연스럽지 않는 움직임을 다이버전스라고 부름*

 

• 예시 2 - 다이버전스

 

위 상황에서 다이버전스는,

가격과 OBV의 상관관계가 없는 경우를 말합니다.

 

상승 추세에서의 다이버전스를 통해 가격이 추후 낮아질 수 있음을 예상할 수 있고,

하락 추세에서의 다이버전스는 그 반대가 될 수 있겠습니다.

 

• 예시 3 - 다이버전스

 

이전 예시와 비슷한 방식입니다.

 

OBV 지표는 추후 일어날 하락을

OBV가 하락하는 가격의 상승세에서 다이버전스로 경고했었음을 볼 수 있습니다.

*첫번째 단기 고점에서는 거래량에 비해, 더 높아진 두번째 고점에서 거래량이 줄어든 상황이 나타남*

 

거래량의 펌핑이 적다는 것은 시장의 유입되는 순 물량이 적다는 것을 의미합니다.

 

하락 추세에서도 마찬가지입니다.

(이것도 예를 들지는 않을게요. 그럼 글이 너무 길어지니까요.)

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※ 결론

 

1. 추세 이후에 롱 또는 숏을 진입할때 마다,

OBV 지표를 통해 추세가 거래량의 유입으로 뒷받침 되는지 확인하세요.

 

2. 가격의 돌파가 나타나면 OBV로 상승 돌파/하락 돌파의 거래량을 확인하세요.

*거래량의 양을 보고 신뢰도가 높은지 확인하세요*

 

3. 다이버전스가 나온다면 주의하세요!

 

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명심할 것이 있습니다.

 

암호 화폐같은 유동성이 낮은 시장에서 하나의 캔들이

가끔씩 OBV의 왜곡된 모양을 만드는 거대한 볼륨을 가질 때도 있습니다.

*예: 알트 코인*

 

따라서 모든 지표와 마찬가지로 OBV도 완벽하지 않습니다.

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이번 글에서 OBV를 상세하게 그리고 충분히 다루었다고 생각합니다.

 

여러분에게 도움이 되었길 바랍니다.

 

이 글을 공유해 코린이들에게 도움을 주세요.

 

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요약과 의역이 있습니다.

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