06. 리스크 관리 part.1 - 레버리지, 손익비 개념 (EmperorBTC TRADING MANUAL / 한글 번역)

이번 튜토리얼은 리스크 관리를 위해

 

레버리지(배율)를 정하는 방법과

간단한 손익비 개념에 대해 설명합니다.

 

이걸 모르고 매매하면 안됨니다.. 100배 멈춰!!

 

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'HOW NOT TO LOSE YOUR MONEY'

돈을 잃지 않는 방법

PART 1

 

몰랐던 사실! 90%의 트레이더들이 돈을 잃습니다.

 

다음 몇개의 내용들을 통해 리스크 관리를 마스터하여 상위 10%에 드는 방법을 배울 것입니다.

 

가장 중요하지만, 가장 무시되는 개념입니다.

 

제 의견으로는 리스크 관리를 하지 않는다면 앞서 배웠던 모든 거래 지식은 소용이 없다고 생각합니다.

 

90%의 트레이더들이 리스크 관리를 하지 않아 돈을 잃고 있기 때문에 중요성을 더 강조할 필요도 없습니다.

 

수학적인 관점에서도 위험을 관리하지 않는 것은 높은 확률로, 아니. 확실히 돈을 잃게 될 것입니다.

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• 최적의 포지션 사이즈 선정 방법과 5%의 법칙

한번의 거래에서 전체 자금의 3~5% 이상을 리스크에 빠지게 하지 마세요.

 

3%는 제가 선호하는 방식이고, 5%는 공격적인 접근 방식입니다.

 

이 내용이 이상하고 시간 낭비라 생각할 수 있겠지만, 더 자세히 이해해 봅시다.

 

의미하는 바는 한번의 거래에서 총자본의 5%를 위험에 빠뜨린다는 것입니다.

 

포지션의 크기를 5%로 잡으라는 것이 아닙니다.

 

어떤 일이 발생하더라도 한 번의 거래에서 자산의 5% 이상을 잃으면 안 됩니다.

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거래 규모(Trade Size)는 5% 지분에 대한 레버리지에 의해 결정됩니다.

 

아래는 계산의 예시입니다.

 

$100,000의 자본을 이용해서 $100,000의 포지션의 진입이지만 5% 지분 즉, $5000 만큼의 리스크를 갖는 방법을 알아봅시다.

 

주의 : 이것은 단지 예시 일 뿐이며 나중에 레버리지를 사용하는 방법을 배웁니다.

 

총 자산 $100,000

허용 리스크 5% X $100,000 = $5000

트레이딩 사이즈 = 레버리지 X 리스크 =20 X $5000  = $100,000

 

레버리지는 스탑로스를 기준으로 결정되어야 합니다.

*더 자세한 내용은 'CAPITAL PRESERVATION/5. (마지막)자금 보존 PART.2' 참조

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레버리지 사용량은 TA(기술적 분석)를 기반으로 결정된 스탑 로스에 의존하는 기능입니다.

 

저는 기술적 분석만을 사용하여 손절매를 결정하고 레버리지 배수는 그것에 의해 결정됩니다.

 

"스탑 로스"스레드에서 레버리지의 적용을 배웁니다. 하지만 왜 그렇게 적은 자본을 투자할까요?

 

수학적으로 매우 높은 성공률, 승률( very high strike rate / 예 70% )이 있더라도 6번 연속으로 매매에 실패하는 날이 언젠간 올 것입니다.

Hit rate: 승률 / Max. likely losing streak : 최대. 연패 가능성

위 사진은 주어진 적중률, 승률로 일정 기간 동안 트레이딩을 하게 될 경우에,

트레이더들이 당연히 직면하게 될 연속적인 손실을 보여줍니다.

 

어느 날 승률이 70%에 달하는 누군가가 자본의 50%~70% 로 거래하다가 6연패를 한다고 생각해 보세요. 너무 끔찍합니다!

 

오랫동안 활동한 성공적인 트레이더들의 승률은 약 40%에 달한다는 것은 아주 놀라운 일입니다.

 

제가 개인적으로 알고 있는 최고의 트레이더들 또한 승률이 그렇게 높지 않습니다.

 

그렇다면 그들은 어떻게 낮은 승률로 장기적으로 이득을 볼 수 있었을까요?

수익성은 일정 기간 동안 좋은 R : R (손익비 , Risk to reward) 비율을 확보하여 얻을 수 있습니다.

 

손익비, 스탑 로스 배치 및 레버리지 사용은 다음 스레드에서 설명합니다.

 

• 결론

1. 한 번의 거래로 총자산의 3-5 % 이상을 위험에 빠뜨리지 마세요.
2. 레버리지가 아니라, 포지션 크기가 중요합니다. 
3. 스탑 로스를 염두에 두고 레버리지를 결정해야 합니다.

 

한 번의 거래에서 5% 이상의 위험을 감수하지 마세요.

 

이것으로 리스크 관리 1부를 마치겠습니다.

 

"Optimum Position sizing" - 최적의 포지션 사이즈 설정

 

지루할 수도 있지만 거래에서 가장 중요한 부분입니다.

여러번 읽어주세요